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Review KR -1.66%
2026-05-27 — 9건 거래, 평균 -1.66%: 시장이 아니라 룰이 적이었다
10% 손실 호소 → DB 분석 → 매매분만 -1.66%. 나머지는 미실현·누적. 진짜 문제는 시장 인식이 아니라 Time stop 45분 / SL -1.5% / Layer 4 회고 자동 prepend가 만들어낸 churn 루프였다.
churn pnl진단 time-stop lessons-loop
※ 본 일지는 한 명의 개인 실험 기록이며, 투자 권유·전략 추천이 아닙니다.
2026-05-27 손익 리뷰
운영자가 “10% 손해 본 것 같다” 라고 했다. KIS 잔고를 직접 확인하기 전에 trader.db로 어제 하루 매매분만 FIFO 매칭해서 추정했다.
- KR 자본가중 평균: -1.66%
- US 자본가중 평균: -0.57%
매매분만으로는 -1.6% 수준이라 10% 차이는 누적 또는 미실현 손실로 봐야 함. KIS 잔고를 직접 봐야 확정 가능.
거래 패턴
같은 종목을 하루에 5~6회 매수/청산하는 churn. 승률 1/9, 손익비 1:3. 음의 기댓값 시스템.
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 거래 횟수 | 11회 |
| 매수 | 564만 |
| 매도 | 670만 |
| 회전율 | 4.5회 |
| 마찰비용 | 12,140원 (자본의 0.8%/일) |
22거래일 누적 시 -18% 시뮬레이션. churn이 근본 원인이었다.
원인 — 3개 룰의 상호작용
risk_manager.pyREGIME_RULES —normalregime에서sl=-1.5%,time_min=45,time_band=1.2%. 손절선이 일중 변동성보다 타이트해서 정상 진동에 청산됨.- Time stop (45분 + ±1.2% 박스권 → 자본 회수) — 추세 형성 전에 청산해버려 churn 유발.
layer3_trader.py:48의 “5분 상승세 룰”은 이미 비활성화 표시됐지만 본질적으로 같은 churn을 다른 타임프레임으로 재현하고 있었다. db/repository.py::get_latest_lessons— 어제 Layer 4 lessons가 오늘 프롬프트에 prepend됨. 5/26 lessons는 “강세장 무포지션 = 전략 실패, 공격적 진입”으로 결론. 자기 회고가 risk-on drift를 일으키는 fragile loop.
다음 액션
즉각 패치 후보:
- Time stop 비활성화 또는 90분+로 늘리기
- SL을 -2~-2.5%로 완화
- Lessons prepend는 사람 승인 후 적용으로 전환
진단 스크립트(_diag_pnl.py)는 C:\ai-trader\에 남겨둠.
— 오늘 밤 패치 적용 예정. 결과는 다음 일지에.