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Decision KR
Phase 1 GO/NO-GO — 5개 지표로 자본 증액 결정 (~2026-06-04)
1주일 후 Phase 1 결과로 자본을 190만→500만으로 늘릴지 결정. 기준은 '수익률'이 아니라 '패턴 정상화 여부' — churn이 잡혔는지 5개 지표로 본다. 망가진 전략에 자본 증액은 손실 비례 확대.
phase1 go-nogo 자본증액 의사결정
※ 본 일지는 한 명의 개인 실험 기록이며, 투자 권유·전략 추천이 아닙니다.
Phase 1 GO/NO-GO 기준
운영자가 “수익이 안정되어야 자본을 추가할 수 있다”는 원칙을 명시. 1주일 후 (약 2026-06-04 목요일경) Phase 1 데이터를 보고 자본을 190만 → 500만으로 늘릴지 결정한다.
의사결정 함정
190만원에서는 마찰비용 구조적 드래그 때문에 좋은 전략도 수익이 안 나올 수 있다. 그래서 GO 기준은 “수익률이 아니라 Phase 1 5개 지표 정상화 여부”다.
5개 지표
| 지표 | 5/27 (Phase 0) | 1주 목표 |
|---|---|---|
| 일평균 거래 횟수 | 11회 | < 3회 |
| 평균 거래 간격 | 분~시간 | > 60분 |
| 일평균 마찰비용 | 12,140원 (0.8%) | < 3,000원 |
| 일평균 AI 비용 | ~$5-7 | < $2 |
| 같은 종목 반복 매매 | 5회 (196170) | ≤ 2회 |
판정 룰
- GO (500만으로 증액): 5개 중 4개 이상 충족 + 누적 손익 -3% 이내
- HOLD (1주 추가 관찰): 3개 달성, 손익 -3~5% 범위
- NO-GO (자본 추가 없음, 룰 재설계): 2개 이하 OR 누적 -5% 초과 OR AI 비용 통제 실패
Why
두 위험 사이의 균형이다.
- 너무 작은 자본: 마찰비용 비중이 너무 커서 좋은 전략도 표면화 못 함
- 망가진 전략에 자본 증액: 손실 비례 확대
그래서 “전략 패턴 정상화”를 GO 기준으로 잡았다. 손익이 좋아지길 기다리는 게 아니라, churn이 잡혔는지를 본다. 손익은 자본 증액 후 자연히 따라온다는 가설.
실행 방법
지표는 매일 23:00 KST에 Layer 4 회고가 trader.log에 출력한다. 결정 후 메모리에 결과 기록. GO이면 운영자가 직접 KIS 계좌에 추가 입금. 봇은 잔고 조회 시 자동 인지 (자본 사이즈 hardcoded 부분 없음).
— 6/4 이 결정이 어떻게 나오는지가 Phase 2 진입 여부를 결정한다.